15 Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken im Bilanzgeschäft werden Zinsswaps abgeschlossen. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente hauptsächlich im Rahmen des Kundengeschäftes eingesetzt. Es wird sowohl mit standardisierten als auch mit OTC-Derivaten auf Rechnung des Kunden gehandelt. Als Gegenparteien dienen Schweizer Banken mit hoher Bonität. Eine Market-Maker-Tätigkeit wird nicht ausgeübt. In geringem Umfang kommen derivative Finanzinstrumente auch bei der Bewirtschaftung des bankeigenen Wertschriftenportfolios zum Einsatz.

 

Restlaufzeit bis 3 Monate

Restlaufzeit 3 bis 12 Monate

Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit über 5 Jahre

Total

 

in Tausend CHF

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

Total Kontrakt-
volumen

 

PW: Positive Wiederbeschaffungswerte; NW: Negative Wiederbeschaffungswerte

31.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swaps

385

0

0

1'601

3'434

24'131

9'642

12'671

13'461

38'403

1'263'871

Termingeschäfte

417

571

0

0

0

0

0

0

417

571

106'072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

32'194

30'663

25'753

24'150

299

316

0

0

58'246

55'129

7'640'690

Optionen (OTC)

12'562

12'563

820

820

0

0

0

0

13'382

13'383

145'385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

41

40

0

0

0

0

0

0

41

40

973

Optionen (OTC)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel / Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

226

226

0

0

0

0

0

0

226

226

1'130'972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

0

0

1'177

1'177

0

0

0

0

1'177

1'177

192'066

Total derivative Finanzinstrumente

45'825

44'063

27'750

27'748

3'733

24'447

9'642

12'671

86'950

108'929

10'480'029

 

Restlaufzeit bis 3 Monate

Restlaufzeit 3 bis 12 Monate

Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit über 5 Jahre

Total

 

in Tausend CHF

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

Total Kontrakt-
volumen

 

PW: Positive Wiederbeschaffungswerte; NW: Negative Wiederbeschaffungswerte

31.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swaps

211

219

1'689

791

5'450

25'006

126

36'042

7'476

62'058

1'158'074

Termingeschäfte

0

0

0

0

10

3

148

48

158

51

28'251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

27'249

24'879

20'023

18'948

410

406

0

0

47'682

44'233

6'848'583

Optionen (OTC)

15'979

15'980

0

0

0

0

0

0

15'979

15'980

129'785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

308

299

32

31

0

0

0

0

340

330

11'664

Optionen (OTC)

47

47

29

29

0

0

0

0

76

76

5'023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel / Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

529

529

0

0

0

0

0

0

529

529

77'795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

0

0

0

0

769

769

0

0

769

769

13'988

Total derivative Finanzinstrumente

44'323

41'953

21'773

19'799

6'639

26'184

274

36'090

73'009

124'026

8'273'163

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